Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των 1,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ της περιοχής, η MFT Energy A/S και περισσότεροι από δώδεκα άλλοι εμπορικοί οίκοι υιοθετούν ολοένα και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση για να κερδίσουν χρήματα, σε μια διαδικασία η οποία συμβάλλει παράλληλα στον καθορισμό των τιμών που τελικά πληρώνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.
Όπως γράφει το Bloomberg, σχεδόν οι μισές από τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας της MFT πέρυσι έγιναν με αλγόριθμους και η τάση είναι ανοδική. Στο Epex Spot SE στο Παρίσι, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο της Ευρώπης για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές, οι αυτοματοποιημένες συμφωνίες αντιπροσώπευαν έως και το 60% των συναλλαγών πέρυσι, από 55% το 2021.
Οι αλγοριθμικές συναλλαγές θα είναι καθοριστικές «για να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», σχολίασε ο Brad Blesie, επικεφαλής επενδύσεων στον όμιλο Trailstone, ο οποίος χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενεργητικού, την πρόβλεψη του καιρού, αλλά και την πρόβλεψη των επιπέδων τιμών. «Είναι δύσκολο, αλλά πραγματικά πιστεύουμε ότι υπάρχει τεράστιο πεδίο».
Αστάθεια στις προβλέψεις
Η προσπάθεια είναι ακόμα πιο επιτακτική καθώς η Ευρώπη ενισχύει την εξάρτησή της τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η προσφορά μπορεί εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις εάν υπάρξει αυξημένη συννεφιά πάνω από τα ηλιακά πάρκα ή οι ριπές σαρώσουν στα ανοιχτά του Ατλαντικού. Στη Γερμανία, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος υποχώρησαν στο ιστορικά χαμηλό ρεκόρ των μείον 500 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όταν η αύξηση της ηλιακής ενέργειας κατέκλυσε τη ζήτηση το Σαββατοκύριακο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Αυτός ο τύπος αστάθειας και ο τεράστιος όγκος δεδομένων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της προσφοράς και της ζήτησης ανοίγει προσοδοφόρες ευκαιρίες σε traders που είναι αρκετά γνώστες ώστε να αξιοποιήσουν δορυφορικές εικόνες, καιρικά μοτίβα και ακόμη και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προλάβουν τις αλλαγές στις τιμές.
Οι traders ενέργειας αποτελούν μέρος των πολύπλοκων διασυνδέσεων που διατηρούν σε λειτουργία το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης. Βοηθούν στη διατήρηση της ισορροπίας του δικτύου μεταφέροντας την ισχύ στο σημείο που είναι περισσότερο απαραίτητο – και κερδίζουν ένα περιθώριο κέρδους βγαίνοντας μπροστά από την αγορά. Η αστάθεια όπως κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του περασμένου έτους είναι καλό για αυτές τις εταιρείες και τα κέρδη της MFT το 2022 υπεροκταπλασιάσητκαν στα 576 εκατομμύρια ευρώ, από περίπου περίπου 4,4 εκατομμύρια ευρώ ανά εργαζόμενο.
Ατέλειες
Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει το Bloomberg, τα αυτοματοποιημένα συστήματα δεν είναι τέλεια. Κατά τη διάρκεια της ηλιακής έκρηξης της Γερμανίας, οι ίδιοι οι traders χρειάστηκε να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση μιας κατάστασης που ήταν πολύ περίπλοκη για να αφεθεί αποκλειστικά στα προγράμματα λογισμικού.
«Θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι σε ακραίες και πρωτοφανείς καταστάσεις χρησιμοποιούμε λιγότερο τους αλγόριθμους», υπογράμμισε ο Tim Kummerfeld, επικεφαλής του τμήματος ενδοημερήσιων συναλλαγών της Danske Commodities A/S. Αλλά ακόμη και σε τέτοια σενάρια «οι αλγόριθμοι θα εξακολουθούν να συμβάλλουν στην παροχή ρευστότητας και να περιορίζουν την αστάθεια των τιμών».
Η εν λόγω εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη 2,25 δισεκατομμυρίων ευρώ πέρυσι, από 265 εκατομμύρια ευρώ το 2021, καθώς οι τιμές του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν.
Πού ξεχωρίζει
Ενώ το robo-trading συμβαίνει σε όλα τα είδη αγορών, από μετοχές και ομόλογα έως πετρέλαιο και μέταλλα, ο όγκος των δεδομένων σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση και τις υποδομές είναι αυτό που ξεχωρίζει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας — ειδικά στην Ευρώπη όπου οι διασυνδέσεις μεταξύ των εθνικών δικτύων δημιουργούν εμπόδια. Ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης – όταν οι διακοπές ρεύματος είναι αδιέξοδες – οι υπολογιστές είναι πιθανό να διαδραματίσουν αυξανόμενο ρόλο με την πάροδο του χρόνου.
«Το ωραίο με τους αλγόριθμους είναι ότι μαθαίνουν επίσης με βάση τα δεδομένα εκπαίδευσης», είπε ο Kummerfeld της Danske.
Οι πιο προηγμένοι έμποροι ψάχνουν σε μη δομημένα δεδομένα — πληροφορίες που δεν είναι εύκολα εύπεπτες ή κατανοητές από τα κανονικά συστήματα. Αυτό περιλαμβάνει κείμενο σε πολλές γλώσσες, εικόνες, οικονομικές εκθέσεις από μέρη που δεν χρησιμοποιούν διεθνή λογιστικά πρότυπα, ακόμη και ανέκδοτες εκθέσεις.
Οι traders στο MFT λαμβάνουν ψήγματα πληροφοριών μέσω διεπαφών σε περισσότερες από δώδεκα οθόνες στα γραφεία τους. Τα σήματα έρχονται ως γραφικά, αριθμοί ή απλό κείμενο. Μπορεί για παράδειγμα να είναι άμεσες εμπορικές ιδέες ή ενδείξεις για ένα ζήτημα προμήθειας ζυθοποιίας κάπου στην Ευρώπη.
Στη Γερμανία, η αγορά κινείται τόσο γρήγορα που οι έμποροι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούν να συμβαδίσουν, για παράδειγμα με τις αλλαγές στο cloud. Με το έθνος να σχεδιάζει να αυξήσει την ηλιακή ισχύ από περίπου 68 γιγαβάτ σε περισσότερα από 200 γιγαβάτ μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ο εντοπισμός τέτοιων αλλαγών θα είναι ακόμη πιο ζωτικής σημασίας.
Στην MFT, τα μοντέλα δεδομένων δημιουργούν περισσότερα από 1.300 εμπορικά σήματα καθημερινά. Οι συναλλαγές είναι περισσότερο από ποτέ ένα παιχνίδι κατανόησης των δεδομένων και των επιπτώσεών τους στις αγορές, δήλωσε ο Jacob Guldberg, αντιπρόεδρος αλγοριθμικών συναλλαγών της εταιρείας.
Αλλά δεν υπάρχει καμία αντικατάσταση της ανθρώπινης γνώσης και εμπειρίας. Οι έμποροι θα πρέπει ακόμα να εργαστούν και να βελτιώσουν τα μοντέλα υπολογιστών.
(Οικονομικός ταχυδρόμος)
